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博碩士論文 etd-0526119-001410 詳細資訊
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論文名稱
Title
財經新聞情緒因子在台股交易策略之運用
Taiwan Stock Trading Strategies with Sentiment Factors of Financial News
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
56
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2019-06-18
繳交日期
Date of Submission
2019-06-26
關鍵字
Keywords
深度學習、財經新聞、股市預測、情緒分析、文字探勘
Sentiment analysis, Financial news, Stock prediction, Deep learning, Text mining
統計
Statistics
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中文摘要
  資訊科技的進步與發展,使得投資人容易取得更多資料,網路新聞則是最易取得之管道;近年來隨著深度學習的崛起與蓬勃發展,以自然語言處理與文本分類技術,分析財經新聞進而預測台灣金融市場,已是財金領域學者亟欲探討的課題。
  本篇研究以FastText預測鉅亨網2013年至2018年台股新聞情緒「正面」、「負面」、「中立」共3分類,接著針對個股每月計算情緒分數,並以新聞則數取代過去使用字詞作為計算情緒分數的單位,結果顯示(一)經過權重調整,情緒面選股因子能預測個股報酬。(二)基本面分群的個股,輔以情緒面篩選,能夠提升選股能力;反之亦然。(三)以投資策略而言,基本面佳而情緒面差的個股最為穩健。
Abstract
  The advancement of information technology makes it easier for investors to obtain more information. Internet news is the most accessible channel. In recent years, with the rise and development of deep learning, the use of natural language processing and text categorization techniques to analyze financial news and then predict Taiwan's financial market is a topic that scholars in the field of finance want to explore.
  This study uses FastText to predict the three categories of "positive", "negative" and "neutral" sentiment of Taiwanese stocks news from 2013 to 2018.And replace the words with the number of news as the unit for calculating the sentiment score. The results show that:(1) After weight adjustment, the sentiment factor can predict stock returns. (2) Stocks grouped by fundamentals, combined with sentiment score screening, can enhance stock picking ability, vice versa. (3) In terms of investment strategy, stocks with good fundamentals and bad sentiment are the most stable.
目次 Table of Contents
論文審定書 I
摘要 II
ABSTRACT III
目錄 IV
圖次 VI
表次 VIII
第一章、 緒論 1
第一節、 研究動機 1
第二節、 研究目的 2
第三節、 研究架構 2
第二章、 文獻回顧 3
第一節、 投資人情緒與輿情分析 3
第二節、 情緒分析 4
第三節、 小結 5
第三章、 研究方法 6
第一節、 研究流程 6
第二節、 研究資料 7
第三節、 文本分類模型與文字前處理 8
第四節、 新聞情緒分數 10
第五節、 基本面與情緒面策略介紹 14
第四章、 實證結果 20
第一節、 總表概況 20
第二節、 策略績效 23
第五章、 研究結論 44
參考文獻 46
參考文獻 References
參考文獻
一、 中文部份
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二、 英文部份
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電子全文 Fulltext
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